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Home > 공사소개 > 경영공시 > 추가 자체공시 > 내부통제 및 위험관리체제 > 위험관리체제 현황

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경영공시

위험관리체제 현황

1 개요 내용보기
  • 리스크관리 목적
    • 공사 경영 전반에 걸쳐 발생할 수 있는 리스크를 관리하여 경영안정성 확보와 지속적인 성장 도모
  • 리스크관리 기본원칙
    • 리스크관리 조직과 보고체계는 영업부문 및 재무부문으로부터 독립성을 가지고, 견제와 균형 기능을 유지
    • 위험자본한도는 가용자본과 사업계획 등을 감안하여 설정하고, 리스크유형별로 한도소진율을 측정 · 관리
    • 신상품개발 · 기존상품의 변경과 폐지 등에 대해서 소관부서는 사업기획단계부터 리스크관리부와 협의하여 리스크 요인을 사전에 검토
    • 리스크관리는 기본적으로 리스크를 발생시키는 해당부점에서 수행
    • 리스크 측정, 평가 및 보고는 통일된 기준 · 지표 적용 및 일관성을 유지하며, 문서 등 공식화된 절차 및 방법을 사용
  • 리스크관리 조직
    • 리스크관리 조직은 리스크관리 업무에 관한 최고 의사결정기구인 리스크관리위원회, 이를 보좌하여 사업 관련 주요 리스크 사항을 심의 · 의결하는 리스크관리협의회, 실무자 중심의 사전협의 및 의견 조율을 위한 리스크관리 실무회, 환위험 관련 중요사항에 대한 심의기구인 환위험관리위원회와 리스크관리 전담부서인 리스크관리부로 구성
      1. * 리스크관리위원회 : 리스크관리 정책, 전략 수립 및 위험자본 총한도 설정
      2. * 리스크관리협의회 : 리스크유형별 세부한도 설정 등 주요 리스크 사항 심의 및 의결
      3. * 리스크관리실무회 : 협의회 부의 안건 사전 심의 및 부서 간 의견 조율
      4. * 환위험관리위원회 : 외환위험 관리계획, 외환위험에 대한 헤지비율의 설정
  • 공사 리스크관리 체계 진단 및 전문성 강화를 위해 교수 · 시장전문가로 구성된 리스크관리자문단 운영
리스크관리 조직
  • 전사적 리스크관리를 위한 위험자본한도 관리
    • 정상적인 경제상황 하에서 발생 가능한 최대손실이 실제로 발생하더라도 가용자본으로 보전할 수 있도록 최대 리스크량의 한도를 설정하여 관리함으로써 경영의 안정성과 지속가능성 도모
    • 가용자본 이내로 위험자본 총한도를 설정하고 유형별(신용리스크, 시장리스크, 금리리스크, 유동성리스크, 운영리스크) 한도 및 세부한도를 산출하여 관련 부서에 배분
    • 리스크관리위원회에서 위험자본 총한도 및 리스크유형별 한도를 설정 · 배분하고, 리스크유형별 세부한도는 리스크관리협의회를 통해 설정 · 배분
    • 한도소진율 정기 모니터링 및 단계별 대응전략 운영
  • 위기상황관리대책의 수립 및 운영
    • 공사는 「위기상황관리기준」에 따라 위기상황을 측정, 분석, 보고 및 관리하여 예기치 않은 사건의 발생으로 인한 대량손실 위험에 대비한 위기상황대책을 수립하고, 실효성 있는 실무절차를 운영하여 적정수준의 유동성을 관리함으로써 사업의 지속 및 자산건전성을 유지
  • 스트레스 테스트 및 사업리스크 측정모형 운영
    • 시나리오별 위기상황 분석을 통해 리스크 유형별 리스크량 변화 및 재무・자본 부문의 영향도를 점검
  • 리스크관리시스템 구축을 위한 활동
    • ALM, STM, 주택금융신용보증 리스크모니터링시스템 구축(2004 ~ 2005)
    • 시장리스크 관리시스템 구축(2005)
    • 통합 신용리스크측정 모형 개발(2010), 신용리스크 관리시스템 구축(2012)
    • MBS-SWAP, 적격대출 등 신상품에 대한 분석기능 추가 및 조기상환 관련 리스크 파라미터 조정 등 STM 개선(2013)
    • 리스크측정모형의 신뢰성 및 안정성 제고를 위해 적정성 검증(2017)
    • 위기상황 대응력 제고를 위해 유동화사업 스트레스 테스트 모형개발(2017)
    • 주택연금 사업리스크 측정시스템 개발(2018)
    • 통합 리스크관리시스템 재구축을 위한 리스크관리시스템 분석 및 재설계 컨설팅(2019), 차세대 리스크관리시스템 구축 중(2020~2021)
    • KRI 재설정 및 모니터링시스템 구축 등 운영리스크 관리체계 수립(2020)
2 리스크 유형별 관리 내용 내용보기
신용리스크
  • 개념
    • 거래상대방(채무자)의 채무불이행 또는 신용도 저하로 인한 손실가능성
  • 관리방법
    • 신용리스크에 대하여 위험자본한도를 배분하고, 대출채권, 파생상품 및 유가증권 등에 관한 세부한도를 설정하여 한도소진율을 모니터링
    • 각 사업부문별로 연체율, 부도율 등의 리스크관리 지표를 정기적으로 측정ㆍ관리하고 있으며, 이상 징후 발견 시 해당부서에 통보
    • 개인신용평가시스템 및 신용리스크측정시스템 운영
      1. * 공사 주택담보대출(보금자리론 등) 취급 및 주택금융신용보증서 발급 시개인신용평가시스템을 통한 차주별 신용등급 평가로 부실화를 방지하고 있으며, 차주의 신용리스크 측정하는 신용리스크측정시스템을 통해 보다 정교한 신용리스크를 산출
시장리스크
  • 개념
    • 금리, 주가, 환율 등 시장가격의 변동에 따른 시장가치의 하락으로 인한 손실가능성
  • 관리방법
    • 시장리스크에 대하여 위험자본한도를 배분하고, 시장리스크관리시스템을 통해 한도소진율 등을 모니터링
금리리스크
  • 개념
    • 시장금리의 변동에 따라 금리민감자산 · 부채의 현금흐름의 불확실성이 증대되어 순이자이익과 순자산가치가 감소할 위험
  • 관리방법
    • 금리리스크에 대하여 위험자본한도를 배분하고 상품별 세부한도를 설정하여, 한도소진율 모니터링
    • 매월 자산ㆍ부채에 대한 금리차 및 듀레이션갭 등을 모니터링
    • ALM(Asset&Liability Management, 자산 · 부채 종합관리시스템) 운용
      1. * 자금 조달 · 운용의 만기 불일치와 금리 변화로 공사가 입을 수 있는 손실규모를 측정하여 공사가 부담할 수 있는 리스크 범위 내에서 최대 이익을 추구할 수 있도록 자산과 부채를 종합적으로 관리
유동성리스크
  • 개념
    • 자금 조달기간과 운용기간의 불일치 및 예상치 못한 자금 유출 등의 사유로 유동성 부족이 발생하여 지급불능에 직면할 위험과 부족자금 조달을 위한 불리한 조건의 차입 및 보유 유가증권의 불리한 매각 등으로 손실을 입게 될 위험
  • 관리방법
    • 유동성갭과 원화유동성비율을 정기적으로 측정하고, 유동성부채의 만기도래 현황 분석을 통해 공사의 유동성리스크를 관리
    • ALM(Asset&Liability Management, 자산·부채 종합관리시스템) 운영
      1. * 신탁계정의 각 Pool별 만기까지 발생할 수 있는 예상 대지급금을 시뮬레이션 분석을 통해 예상하고, 공사고유계정의 현금성자산으로 충당 가능하도록 관리
    • 주택금융신용보증 상품의 대위변제 예상액과 실제 대위변제액의 추이 분석을 통해 주신보계정의 유동성리스크를 관리
주택연금 사업리스크
  • 개념
    • 주택담보노후연금보증을 함에 따라 주택가격상승률, 금리 등의 변동으로 인하여 손실을 입게 될 위험
  • 관리방법
    • 주택연금 사업리스크 측정모형을 통해 주택연금 사업의 경제적 가치를 산출 및 관리
운영리스크
  • 개념
    • 부적절하거나 잘못된 내부절차, 인력 및 시스템 또는 외부사건으로 인해 발생할 수 있는 손실 위험
  • 관리방법
    • 운영리스크에 대하여 위험자본한도를 배분하고, 핵심리스크지표(KRI)를 설정 하여 주기적인 점검 실시