공사 경영 전반에 걸쳐 발생할 수 있는 리스크를 관리하여 경영안정성 확보와 지속적인 성장 도모
리스크관리 기본원칙
리스크관리 조직과 보고체계는 영업부문 및 재무부문으로부터 독립성을 가지고, 견제와 균형 기능을 유지
위험자본한도는 가용자본과 사업계획 등을 감안하여 설정하고, 리스크유형별로 한도소진율을 측정 · 관리
신상품개발 · 기존상품의 변경과 폐지 등에 대해서 소관부서는 사업기획단계부터 리스크관리부와 협의하여 리스크 요인을 사전에 검토
리스크관리는 기본적으로 리스크를 발생시키는 해당부점에서 수행
리스크 측정, 평가 및 보고는 통일된 기준 · 지표 적용 및 일관성을 유지하며, 문서 등 공식화된 절차 및 방법을 사용
리스크관리 조직
리스크관리 조직은 리스크관리 업무에 관한 최고 의사결정기구인 리스크관리위원회, 이를 보좌하여 사업 관련 주요 리스크 사항을 심의 · 의결하는 리스크관리협의회, 실무자 중심의 사전협의 및 의견 조율을 위한 리스크관리 실무회, 환위험 관련 중요사항에 대한 심의기구인 환위험관리위원회와 리스크관리 전담부서인 리스크관리부로 구성
* 리스크관리위원회 : 리스크관리 정책, 전략 수립 및 위험자본 총한도 설정
* 리스크관리협의회 : 리스크유형별 세부한도 설정 등 주요 리스크 사항 심의 및 의결
* 리스크관리실무회 : 협의회 부의 안건 사전 심의 및 부서 간 의견 조율
* 환위험관리위원회 : 외환위험 관리계획, 외환위험에 대한 헤지비율의 설정
공사 리스크관리 체계 진단 및 전문성 강화를 위해 교수 · 시장전문가로 구성된 리스크관리자문단 운영
전사적 리스크관리를 위한 위험자본한도 관리
정상적인 경제상황 하에서 발생 가능한 최대손실이 실제로 발생하더라도 가용자본으로 보전할 수 있도록 최대 리스크량의 한도를 설정하여 관리함으로써 경영의 안정성과 지속가능성 도모
가용자본 이내로 위험자본 총한도를 설정하고 유형별(신용리스크, 시장리스크, 금리리스크, 유동성리스크, 운영리스크) 한도 및 세부한도를 산출하여 관련 부서에 배분
리스크관리위원회에서 위험자본 총한도 및 리스크유형별 한도를 설정 · 배분하고, 리스크유형별 세부한도는 리스크관리협의회를 통해 설정 · 배분
한도소진율 정기 모니터링 및 단계별 대응전략 운영
위기상황관리대책의 수립 및 운영
공사는 ｢위기상황관리기준｣에 따라 위기상황을 측정, 분석, 보고 및 관리하여 예기치 않은 사건의 발생으로 인한 대량손실 위험에 대비한 위기상황대책을 수립하고, 실효성 있는 실무절차를 운영하여 적정수준의 유동성을 관리함으로써 사업의 지속 및 자산건전성을 유지
스트레스 테스트 및 사업리스크 측정모형 운영
시나리오별 위기상황 분석을 통해 리스크 유형별 리스크량 변화 및 재무･자본 부문의 영향도를 점검
리스크관리시스템 구축을 위한 활동
ALM, STM, 주택금융신용보증 리스크모니터링시스템 구축(2004 ~ 2005)
시장리스크 관리시스템 구축(2005)
통합 신용리스크측정 모형 개발(2010), 신용리스크 관리시스템 구축(2012)
MBS-SWAP, 적격대출 등 신상품에 대한 분석기능 추가 및 조기상환 관련 리스크 파라미터 조정 등 STM 개선(2013)
리스크측정모형의 신뢰성 및 안정성 제고를 위해 적정성 검증(2017)
위기상황 대응력 제고를 위해 유동화사업 스트레스 테스트 모형개발(2017)
주택연금 사업리스크 측정시스템 개발(2018)
통합 리스크관리시스템 재구축을 위한 리스크관리시스템 분석 및 재설계 컨설팅(2019), 차세대 리스크관리시스템 구축 중(2020~2021)
공사소개
